"Cat Model Blending - Techniques and Governance"
Alan Calder, Andrew Couper, Joseph Lo, Aspen (Respectively, Group Head of Catastrophe Risk Management, Chief Actuary and Chief Risk Officer of Aspen Bermuda, and Head of Actuarial Research & Development.)
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5.1 Solvency II
- ソルベンシー2のもとでは,複数モデルの使用は(単一のモデルの使用に比べ),手間のかかる作業をより生みかねない
- ソルベンシー2のもとでは,内部モデルは適正なレベルの文書化が求められる.Catモデルの結果に調整を加える際には,一般的な原則を記すことも可能だろうが,モデルに加えたすべての調整の詳細(と評価)を文書化することは,はるかに大変.