"Cat Model Blending - Techniques and Governance"
Alan Calder, Andrew Couper, Joseph Lo, Aspen (Respectively, Group Head of Catastrophe Risk Management, Chief Actuary and Chief Risk Officer of Aspen Bermuda, and Head of Actuarial Research & Development.)
13 August, 2012
最近話題になりつつあるような、Catモデルブレンディングに関して、Aspenの関係者が書いたペーパー。60ページぐらいのPDF。上のリンクをクリックするとダウンロードできる。
Contents
セクションごとの概要
- セクション1で，それ以降のセクションのおけるディスカッションの背景や動機を記す．
- セクション2で，すでにあるブレンディング方法について検証し，それぞれの長所を議論し，好ましいアプローチを示す．
- セクション3で，詳細なブレンディングの例を提示する（セクション2で示した”好ましいアプローチ”を用いて）．また，個別ポートフォリオに対する調整のような，ブレンディングにまつわる幅広い問題を検証する．
- セクション4で，Catモデルを使用する際のガバナンスについて記す．（とりわけ，セクション2・3で提示されたブレンディングに関連して）
- セクション5で，その他のトピックを扱う．ソルベンシー2の話題に触れ，ノンモデルドペリルや将来的なCatモデルブレンディングについて触れる．
- このペーパーの読者には，Catモデルのコンセプトおよびそのアウトプットに関する基礎的な理解を持っていることが想定されている．通常使われている用語に通じていることが望ましい．
長くなりそうなので，セクションごとにpostします．
